根据套利者对相关合约中价格较高的一边的买卖方向不同，期货价差套利可分为（ ）。

多选题

根据套利者对相关合约中价格较高的一边的买卖方向不同，期货价差套利可分为（ ）。

答案解析

单选题

下列关于价差交易的说法，正确的有（　　）。Ⅰ．若套利者预期不同交割月的合约价差将缩小，则进行卖出套利Ⅱ．建仓时计算价差，用远期合约价格减去近期合约价格Ⅲ．某套利者进行买入套利，若价差扩大，则该套利者盈利Ⅳ．在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行方向相反的交易

答案解析

判断题

期货价差套利交易的获利来自于对不合理价差的发现和利用，套利者会时刻注意市场动向。如果发现相关期货合约价差存在异常，则会通过套利交易获取利润，而这种套利行为，客观上会对相关期货合约价格产生影响，促使价差趋于合理。（ ）

答案解析

材料题

关于套利的定义，下列说法错误的有（）。Ⅰ.套利的潜在利润基于价格的上涨或下跌Ⅱ.在进行套利交易时，交易者应注意合约的绝对价格水平Ⅲ.“暂时出现不合理价差”为套利提供利润空间Ⅳ.“相同或相关资产”能够在套利后使“暂时出现不合理价差”趋向合理，实现利润

答案解析

材料题

根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，跨期套利可以分为（ ）。Ⅰ.跨月套利Ⅱ.蝶式套利Ⅲ.牛市套利Ⅳ.熊市套利

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