某个资产组合的下一日的在险价值（VaR）是 100 万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的 VaR，得到（　　）万元。

单选题

某个资产组合的下一日的在险价值（VaR）是 100 万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的 VaR，得到（　　）万元。

答案解析

单选题

在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立（　　）模型，这也是计算VaR的难点所在。

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单选题

假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（　　）万美元。

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判断题

计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，由于需要明确它们之间的数学表达式，所以这些关系都是线性的。（　　）

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单选题

当资产组合的结构比较复杂时，使用（　　）来计算VaR在算法上较为简便。

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