在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（　　）。

单选题

在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（　　）。

答案解析

判断题

提高证券资产组合中高收益资产的价值比重，可以提高证券资产组合的预期收益率，而提高证券资产组合中高风险资产的价值比重，不一定提高证券资产组合的风险水平。()

答案解析

单选题

（ ）研究单个市场风险因素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响。

答案解析

单选题

(2016年)下列关于VaR的描述正确的是（）。Ⅰ．风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失Ⅱ．风险价值是以概率百分比表示的价值Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性Ⅳ．风险价值并非是指实际发生的最大损失

答案解析

判断题

在证券资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换证券资产组合中的资产或改变证券资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的风险大小。()

答案解析