iVIX指数通过反推当前在交易的期权价格中蕴含的隐含波动率，反映未来（　　）日标的上证50ETF价格的波动水平。

单选题

iVIX指数通过反推当前在交易的期权价格中蕴含的隐含波动率，反映未来（　　）日标的上证50ETF价格的波动水平。

答案解析

单选题

根据（　　）期权的交易价格情况，上海证券交易所于2015年6月26日发布了中国首只基于真实期权交易数据编制的波动率指数——中国波指（iVIX）。

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多选题

沪深300指数期权仿真交易合约的行权价格间距为（ ）。

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单选题

某投资者以100点权利金买入某指数看跌期权一张，执行价格为1500点，当指数( )时，投资者履行期权才能盈利。(不计交易费用)

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单选题

6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。6月10日，现货指数上涨至265点，权利金价格变为20点，若该投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果是（ ）。

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