詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为（ ），用β系数衡量。

单选题

詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为（ ），用β系数衡量。

答案解析

多选题

使用詹森指数、特雷诺指数和夏普指数评价债券组合业绩的不足有()。

答案解析

单选题

若投资组合的β系数为1．35，该投资组合的特雷诺指标为5％，如果投资组合的期望收益率为15％，则无风险收益率为( )。

答案解析

单选题

常用的风险调整后收益指标包括（ ）。 Ⅰ特雷诺指数 Ⅱ夏普指数 Ⅲ绩效指数 Ⅳ詹森α指数

答案解析

单选题

詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以(　　)为基础。

答案解析