假设某持仓组合的βS是1.2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βP降至0，假设现货市值1000万元，沪深300期货指数为5000，βΝ为1，则他可以在期货市场（　　），实现alpha套利。

单选题

假设某持仓组合的βS是1.2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βP降至0，假设现货市值1000万元，沪深300期货指数为5000，βΝ为1，则他可以在期货市场（　　），实现alpha套利。

答案解析

多选题

马科维茨投资组合理论的假设条件有()。

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单选题

投资组合能降低风险，如果投资组合包括证券市场全部股票，则投资者（ ）。

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单选题

假设有一投资组合，均等地投资于无风险资产和两只股票，如果其中一支股票的贝塔系数是1.5，并且整个组合和市场的风险水平一致，则组合中另一只股票的贝塔系数为（　）。

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判断题

如果投资组合A的特瑞诺指数高于投资组合B，则一定能够认为A的投资绩效优于B。()

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