单选题

假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差()。

A大于零

B等于零

C等于两种证券标准差的和

D等于1

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差()。

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单选题

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材料题

假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表所示。(注：表中的数字是相互关联的) 某证券的风险与收益信息表根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受( )因素的影响。

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