投资者卖空10手中金所5年期国债期货，价格为98.850元，当国债期货价格跌至98.500元时全部平仓。该投资者盈亏为( )元。(不计交易成本)

单选题

投资者卖空10手中金所5年期国债期货，价格为98.850元，当国债期货价格跌至98.500元时全部平仓。该投资者盈亏为( )元。(不计交易成本)

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单选题

(综合题)投资者买入10手中金所5年期国债期货，价格为98.880元，在期货价格为98.900元时追加5手多单，随后期货价格不断下跌。为限制损失，当国债期货价格跌至98.150元时不计交易成本，该投资者盈亏为( )元。(合约规模为100万元人民币)

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材料题

假设在2月10日，投资者预计2～10年各期限的美国国债收益率将平行下移，于是买入2年、5年和10年期美国国债期货，采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和DV01如下表所示。投资者准备买入100手10年期国债期货，且拟配置在各期限国债期货的DV01基本相同。一周后，收益率曲线整体下移10BP，2年期国债期货，5年期国债期货，10年期国债期货期末价格分别为109.938，121.242，130.641，则投资者最终损益为（　　）万美元。表　各期限国债期货价格和DV01

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单选题

投资者使用国债期货进行套期保值时，套期保值的效果取决于（　　）。

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单选题

国债( )是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入(或卖出)现货国债并卖出(或买入)国债期货，以获得套利收益的交易策略。

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